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L’indice VIX ou indice de volatilité (aussi appelé de la peur) est un indicateur de nervosité du marché financier américain. Très suivi pendant les périodes de crises financières majeures telle que l’à été la crise de 2008 avec la chute de banque d’affaire Lehman Brothers, l’indice VIX est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Cet indice de volatilité est calculé en faisant la moyenne des volatilités sur les options d’achat (call) et les options de vente (put) sur l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500).
Plus la valeur de l’indice VIX est importante, plus les marchés ont une nervosité élevée et donc un pessimisme élevé sur l’avenir des cours boursiers. Une faible valeur, à l’inverse, indique un relatif optimisme sur le marché financier américain. La variation de cet indice est plus importante que sa valeur elle-même.
En résumé, nous pouvons interpréter l’évolution de l’indice VIX comme ceci : s’il croît, il indique un pessimisme croissant, s’il décroît, c’est l’inverse.
L’indice VIX de 2008 à 2012
Évolution graphique de l’indice VIX de 2008 à 2012. Cet instrument coté peut être traité directement à partir de votre plateforme de Trading.
Quelques chiffres historiques de l’indice VIX
De 1990 à 2007, l’indice a dépassé 40 à seulement 3 reprises. Il a alors atteint les valeurs suivantes :
– 60 en octobre 1998 (effondrement des marchés monétaire et financier russes) ;
– 58 en septembre 2001 (attentats du 11 septembre 2001) ;
– 58 entre juillet et novembre 2002 (scandale Enron et autres scandales financiers).
En 2008, l’indice a atteint 90, ce qui démontre bien l’ampleur de la crise monétaire mondiale qui a débuté par l’effondrement du marché hypothécaire américain.
Ne pas confondre l’indice Vix avec l’indice de risque, qui représente le rapport entre volatilité et la période au carré, confusion généralement faite par les novices.
