Un spread de taux est un écart de taux actuariel, constaté sur le marché, entre le taux d’une obligation et le taux d’un emprunt d’Etat équivalent sans risque. Il sert à comparer les valeurs relatives des différents instruments de taux.
Un spread de taux est un écart de taux actuariel, constaté sur le marché, entre le taux d’une obligation et le taux d’un emprunt d’Etat équivalent sans risque. Il sert à comparer les valeurs relatives des différents instruments de taux.